Statističke metode u prognozi temperature kao osnova za procjenu vrijednosti vremenskih izvedenica

master's thesis

• Author: Matej Kovač
• Mentor: Berislav Žmuk (mentor); MBZ: 308704
• Committee member: Berislav Žmuk (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Lidija Dedi (član povjerenstva)
• Committee member: Davor Zoričić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Economics and Business; (Department of Managerial Economics); Zagreb
• Defense date and country: 2019-09-04, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: SOCIAL SCIENCES; Economics; Business Mathematics and Statistics

Abstract

Precizna vremenska prognoza osnova je za vrednovanje vremenskih izvedenica, vrijednosnih papira koji imateljima djelomično nadoknađuju financijske gubitke, nastale za njih nepovoljnim kretanjem temperature zraka. Rad izračunava najprecizniji od tri modela za prognozu prosječne dnevne temperature zraka, Ornstein-Uhlenbeck (O-U) proces, model generalizirane autoregresivne uvjetovane heteroskedastičnosti (GARCH) te Monte Carlo simulacije. Podaci o temperaturama za razdoblje 2000.-2017., preuzeti iz baze podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za mjerno mjesto Maksimir, korišteni su za prognozu temperature 2018. godine. Srednjom apsolutnom postotnom pogreškom (engl. mean absolute percentage error - MAPE) i korijenom srednje kvadratne pogreške (engl. root mean squared error - RMSE) uspoređeni su prognozirani i stvarni podaci za 2018. godinu. GARCH model pokazuje preciznije prognoze od O-U procesa. RMSE za GARCH iznosi 3,75°C, a za O-U proces 4,53°C, dok je MAPE 140,66% naspram 144,45%. Monte Carlo simulacija pokazala se neadekvatnom za prognozu dnevne temperature. Umjetnom inteligencijom te superračunalima moguće je preciznije prognoziranje zbog ažurnijih i preciznijih podataka o temperaturi.

• Keywords: Vremenske izvedenice; Ornstein-Uhlenbeck proces; GARCH model; Monte Carlo simulacija
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:148:670928
• Study programme: Title: Business Economics; specializations in: Finance, Accounting, Marketing, Organization and management, Trade, Tourism, Analysis and Business planning, Business informatics; Course: Analysis and Business planning; Study programme type: university; Study level: graduate; Academic / professional title: diplomirani/a ekonomist/ekonomistica (diplomirani/a ekonomist/ekonomistica)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Open access; Embargo expiration date: 2020-03-22
• Created on: 2019-09-09 20:56:34