Beta, volatilnost i prinos odabranih dionica s NYSE-a

diplomski rad

• Naslov (engleski): Beta, volatility and return of selected stocks from NYSE
• Autor: Luka Đurđek
• Mentor: Davor Zoričić (mentor); MBZ: 258113
• Član povjerenstva: Denis Dolinar (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Ena Pecina (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Ekonomski fakultet; (Katedra za ekonomiku poduzeća); Zagreb
• Datum i država obrane: 2021-09-24, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: DRUŠTVENE ZNANOSTI; Ekonomija; Ekonomika poduzetništva

Sažetak

Rad prikazuje analizu prinosa, beta koeficijenta i volatilnosti u periodu 2010. do 2020. godine i međuodnos navedenih varijabli. Prije same analize u radu su definirani volatilnost, beta koeficijent i prinos. Kliznim uzorcima kroz vrijeme izračunati su beta koeficijenti, koji su se analizirali u vremenima visoke i niske volatilnosti S&P500 indeksa što je pokazalo veću reprezentativnost beta koeficijenta u periodima niske volatilnosti. Viši prinos u periodu niske volatilnosti ostvarilo je 7 od 9 dionica, te je istih 7 od 9 dionica u viši prinos ostvarilo u periodu kada im je prosječni beta koeficijent bio viši.

Sažetak (engleski)

The paper presents an analysis of beta coefficient, return and volatility in the period from 2010 to 2020 and the relationship between the variables. Before the analysis the paper defines what is beta coefficient, return and volatility. Beta coefficient was calculated in sliding patterns and analyzed in periods of low and high volatility of the S&P500 index. Periods of lower volatility showed higher returns for 7 out of 9 stocks, the same 7 out of 9 stocks had a higher return in periods of lower volatility and higher beta coefficient.

• Ključne riječi: beta koeficijent; prinos; volatilnost; rizik; složeni prinos
• Ključne riječi (engleski): beta coefficient; return; volatility; risk; compounded return
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:148:424972
• Studijski program: Naziv: Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo, Marketing, Organizacija i management, Trgovina, Turizam, Analiza i poslovno planiranje, Poslovna informatika; Smjer: Analiza i poslovno planiranje; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: dodiplomski; Akademski / stručni naziv: diplomirani/a ekonomist/ekonomistica (dipl.oec.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Otvoreni pristup; Datum isteka embarga: 2023-09-29
• Datum i vrijeme pohrane: 2021-09-28 16:22:02